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1，实际债券收益率(YieldtoMaturity，YTM)是指使投资或金融工具未来收益的现值等于其当前价格的利率。到期 收益率是衡量利率最准确的标准。2.就债券而言，实际债券/123，456，789-2/是指持有债券至到期后获得的收益(包括利息收入和资本损益)与债券实际价格的比值。因此，到期-2/单利-3公式is到期-2/(par。

当票面利率小于贴现率时，债券的市场价值小于面值(折价)。扩展信息:决定结合的因素汇总收益率 1。政府债务违约。如果市场担心政府债务违约的可能性，他们可能会要求更高的债券收益率来弥补风险。如果他们认为一个国家不会违约而是安全的，那么这个债券收益率就会比较低。值得一提的是，发达经济体的债务违约相对较少(欧元区除外)。2.私营部门储蓄。如果私人部门的储蓄水平很高，对债券的需求往往会更高，因为债券是使用储蓄的好方法，而且相对较低。

bond 收益率是投资债券产生的总收益与总投资本金的比值。决定债券收益率，主要有三个因素:利率、期限、购买价格。这三个要素之间的变化决定了结合的层次收益率。债券的到期 收益率是指投资者持有债券后获得的实际收益和投资本金与到期的比值，包括利息收入和资本损益与债券实际价格的比值。具体债券收益率-3公式如下:1。对于附息债券(包括固定利率债券和浮动利率票据)、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的债券-1。

债券当期收益率公式is:(IC当期收益率)C(年票息)÷Pb(票息债券价格)。一、债券到期-2/定义:债券到期-2/指债券买入后获得的收益，包括利息收入和资本损益与债券实际价格的比值。这个收益率指的是收益率带复利，复利是能使未来现金流入的现值等于债券购买价格的折现率。二。债券到期-2计算方法:(1)对于附息债券(包括固定利率债券和浮动利率票据)、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的债券，

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假设到期 收益率是I，票面利率8%。题中没有办法支付利息，利息每年计算一次。一年拿一次利息，8元。现金流量折现法8/(1 i) 8/(1 i)的平方 10年取得。 8/(1 I)的10次方 100/(1 I)的10次方= 95或公式95 = 8 * {可转债的转换价值÷可转债的转换价格× 100，转换后的可转债数量×100。比如可转债转股价格为3.14元，股票收盘价为3.69元，转股价值为3.69 ÷ 3.14× 100 = 117.52元，高于可转债收盘价117.12元。也可以用计算，对比债转股后的价值和债转股后的价值。债转股价值× 100 ÷股价×股价，债转股价值×债转股数量。

【扩展资料】可转债对投资者和发行公司都有吸引力，兼具债券和股票的优点。可转债的售价由两部分组成:第一部分是债券本息按市场利率折算的现值。二是转换权的价值。转股权之所以有价值，是因为当股价上涨时，债权人可以按原转股比例将其转换为股票，从而获得股票升值的收益。

bonds到期-2/data根据中国债券信息网债券柜台交易银行发布的报价数据，按照中国人民银行规定的债券到期-2。债券收益率 计算是中国债券信息网开发的一款不成熟的产品。据此计算Institute计算，结果仅供投资者参考。债券的到期 收益率是指投资者持有债券后获得的实际收益和投资本金与到期的比值，包括利息收入和资本损益与债券实际价格的比值。

Bond到期收益率是指持有债券至到期的收益，包括利息收益和资本损益与债券实际价格的比率。这个收益率指的是收益率带复利，复利是能使未来现金流入的现值等于债券购买价格的折现率。虽然国债收益率低于“牛市”，但在“熊市”中，其作为“金边债券”的优势凸显。扩展资料:债券是金融契约的一种，是政府、金融机构、工商企业直接向社会借款，并承诺按一定利率支付利息、按约定条件偿还本金时，向投资者发行的债权债务凭证。

债券购买者或投资者与发行者之间存在债权债务关系。债券发行者是债务人，投资者(债券购买者)是债权人，多个国债品种走势强劲，不断创出新高，令市场欢欣鼓舞，坚定了投资者进入债市的信心。国债投资的主要参考指标是市场利率和债券的到期-2/，但是债券的到期收益率计算可以说是不同的人有不同的看法，投资者从不同的信息渠道得到的收益率可能不一样，有时甚至差别很大。