违约损失率,违约率和违约损失率

30%-1损失率，预期损失计算公式预期损失(EL) 违约概率(PD)*-1损失率(LGD违约费率3%，风险程度为实际损失与预期损失之差与预期损失之比。信用损失，-1损失率一级内部评级法中，如何规定对于非零售风险暴露，一级内部评级发给银行估计违约概率，其他风险参数由监管部门规定。

预期信用损失是指以违约为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用减值损失主要是计算金融工具(或金融工具组合)的预期信用损失。如果金额为1000万元，违约费率为4%，50%为违约 损失率，则预计信用损失为1000×4%×50 (万元)。

信用减值损失是什么意思？预期信用损失是指以违约的风险加权的金融工具信用损失的加权平均值。如果金额为1000万元，违约费率为3%，30%为违约 损失率，则预计信用损失为1000×3%×30%9(万元)。所以很多商业贷款都会有这种预期信用损失，你必须支付这部分资金。不交，就不能进行商业贷款。事实上，普通人在借钱时并不期望信用损失。

将使用预期信用损失的计算公式。信用损失是指企业按照原实际利率贴现的所有合同现金流与所有预期现金流的差额，即所有现金短缺的现值。其中，企业购买或源自已发生信用减值的金融资产，应当按照该金融资产进行信用调整后的实际利率进行折现。所以很多企业不仅有贷款，还要支付信用损失，这也增加了企业的经营负担。

预期损失(EL) 违约概率(PD)*违约损失率(LGD)*违约暴露风险(EAD)。导读:预期损失是相对确定的，实际损失一般在平均值附近波动。因此，在管理中，平均损失值可以视为相对确定的，以准备金的形式计入商业银行的经营成本，可以通过定价转移在产品价格中得到补偿。现代商业银行把预期损失作为风险成本，作为总成本的一部分。风险度是实际损失与预期损失之差与预期损失之比。

实际损失与预期损失之差越小，风险越小。当危险单位增加时，实际损失与预期损失的可能差异也增加，但与增加的危险单位的平方根成正比。举个例子，假设汽车碰撞的几率是1%，有1万辆汽车，100辆汽车受损。但实际损失并不完全是100辆，可能多也可能少于100辆。根据以往经验，实际损失可能在80120辆之间，即实际损失与预期损失相差20辆，风险为20%。

对于非零售风险暴露，一级内部评级交给发卡行自行估计违约概率，其他风险参数由监管部门规定。-1损失率对于无合格抵押物的优先债权和次级债权分别为45%和75%；对于提供合格抵押品的优先债权和从属于主净额结算协议的回购交易，银行可根据风险缓释效果进行调整-1损失率。具体规则请参见《商业银行资本管理办法(试行)》附件6《信用风险内部评级法风险缓释监管要求》的相关内容。

鉴于史料平均法的局限性，人们开始研究更多的方法来更准确地估计LGD。这些方法主要包括以下三类:1 .历史数据的回归分析。这种方法是以违约 assets的LGD历史数据和理论因子模型为基础，应用统计回归分析和模拟的方法建立预测模型，然后将具体项目的相关数据输入到预测模型中，得到该项目的LGD预测值。最典型的模型是穆迪KMV公司的LossCalc模型。

该预测模型的理论模型中LGD的解释变量包括4类(项目、公司、行业、宏观经济)9个因素。穆迪称，该模型在预测LGD方面优于传统的历史数据平均法，2.市场数据隐含分析法分析市场上尚未出现的正常债券或贷款的信用溢价区间中隐含的风险信息(包括PD和LGD违约)。该方法的理论前提是市场对债券定价是有效的，能够有效及时地反映发债企业信用风险的变化。