巴塞尔协议，巴塞尔协议关于商业银行资本构成的主要内容
来源：整理 编辑：去留学呀 2023-05-15 10:51:47
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1，巴塞尔协议关于商业银行资本构成的主要内容
巴塞尔协议II 的资本构成包括市场风险,信用风险和操作风险VAR资本, 如果只是说资本充足比率, 那便有所不同,当中有三个层面,第一层是核心资本, 第二层是次级资本,第三层是只可作市场风险用的资金. 而各资金占整体资金的比例又有限制,它们的用途也有规定.详情可参考(英文版): www.bis.com
2，巴塞尔协议是什么
《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔委员会由来自13个国家的银行监管当局组成，是国际清算银行的四个常务委员会之一。由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。1988年7月，颁布第一个准则文件，称“1988资本一致方针”，又称“巴塞尔协议”。主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。1996年，巴塞尔协议I作了修正，扩大了范围，包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。1998年，巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性，并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。2004年6月，颁布新的资本要求准则，称“巴塞尔协议”。目的是通过引入与银行所面临风险更加一致的以风险为基础的资本要求，来对巴塞尔协议I进行改进。巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险，而且要识别将来的风险，并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险，即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻性的资本监管方法。巴塞尔协议的三个支柱包括：最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。扩展资料：签订背景巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（FranklinNationalBank）的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。他们认为，在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中，“捕获论”（TheCaptureTheory）将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。
3，到目前为止一共有多少次巴塞尔协议
3次1975年《巴一》，内容很不完善，巴塞尔委员会于1988年进行修订，正式提出了资本充足率、风险档位划分等要求；2003年正式提出《巴二》，提出“三大支柱”（最低资本充足要求、监督检查、市场纪律）2010年G10一致通过《巴三》，要求更为严格，核心资本充足率由4%提至6%，资本充足率暂不调，同时计提2.5%的风险缓冲资本和不高于2.5%的逆周期资本，另外引入流动杠杆比率、净稳定资本来源率等，旨在提高银行业抵御流动风险的能力。
4，巴塞尔协议是什么
巴塞尔协议是指巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。1988年7月，颁布第一个准则文件，称“1988资本一致方针”，又称“巴塞尔协议”。巴塞尔协议的三个支柱包括：最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。签订历史巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，BaselConcordat）和1988年的巴塞尔资本协议（BaselAccord）。这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》（或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到2006年新协议的正式实施，时间跨度长达30年。几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。
5，什么是巴塞尔协议
《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。巴塞尔银行监管委员会在最新一版《巴塞尔协议》征求意见稿中说，在银行执行标准法测定自己资本充足率时，各金融监管当局有责任认定一家外部信用评级机构是否符合巴塞尔协议对其六个方面的要求，即客观、独立、透明、充分的信息披露、充分的资源及可靠性。
《巴塞尔协议》规定，资本充足率以资本对风险加权资产的比率来衡量，其目标标准比率为8％。
6，巴塞尔协议的三大支柱
《巴塞尔协议》的三大支柱如下：1、第一大支柱——最低资本要求：最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和 8% 的最低资本比率，没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来以考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。2、第二大支柱——监管当局的监管：监管当局的监管，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。3、第三大支柱——市场纪律：市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。《巴塞尔协议》的签订意义：《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。《巴塞尔报告》的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和方法的科学合理，这个报告成了影响最大、最具代表性的监管准则。此后围绕银行监管产生的核心原则或补充规定等，都是在报告总体框架下对报告的补充和完善。尽管巴塞尔委员会并不是一个超越成员国政府的监管机构，发布的文件也不具备法律效力，但各国的监管当局都愿意以报告的原则来约束本国的商业银行。以上内容参考：百度百科-巴塞尔协议
7，什么是新巴塞尔协议内部评级法有哪些类型
新巴塞尔协议提出了两种处理信用风险办法：标准法和内部评级法。标准法以1988年巴塞尔协议为基础，采用外部评级机构确定风险权重，使用对象是复杂程度不高的银行。采用外部评级机构，应该说比原来以经合组织国家为界限的分类办法更客观、更能反映实际风险水平。但对包括中国在内广大发展中国家来说，在相当大的程度上，使用该法的客观条件并不存在。发展中国家国内的评级公司数量很少，也难以达到国际认可的标准；已获得评级的银行和企业数量有限；评级的成本较高，评出的结果也不一定客观可靠。若硬套标准法的规定，绝大多数企业的评级将低于BBB，风险权重为100%，甚至是150%（BB-以下的企业）。企业不会有参加评级的积极性，因为未评级企业的风险权重也不过是100%。此外，由于风险权重的提高和引入了操作风险的资本要求，采用这种方法自然会普遍提高银行的资本水平。 将内部评级法用于资本监管是新巴塞尔协议的核心内容。该方法继承了1996年市场风险补充协议的创新之处，允许使用自己内部的计量数据确定资本要求。内部评级法有两种形式，初级法和高级法。初级法仅要求银行计算出借款人的违约概率，其它风险要素值由监管部门确定。高级法则允许银行使用多项自己计算的风险要素值。为推广使用内部评级法，巴塞尔委员会为采用该法的银行从2004年起安排了3年的过渡期。
8，巴塞尔协议公式是什么
计算方法：核心资本比率（即资本充足率）=核心资本/风险加权资产*100%=核心资本/（信用风险加权资产+12.5*市场风险+12.5*操作风险）*100%≥4%总风险资本比率=总资本/风险加权资产*100%=（核心资本+附属资本）/（信用风险加权资产+12.5*市场风险+12.5*操作风险）*100%≥8%注：银行的资本可以划分为核心资本（一级资本）和附属资本（二级资本）两类。核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权，核心资本占银行资本的比例至少50%；附属资本包括非公开储备、重估储备、一般准备金、长期次级债务等，附属资本的总额不得超过核心资本的100%。风险权重的计算标准：根据资产类别、性质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为0，20%，50%，100%四个风险档次。巴塞尔协议对资本与资产的标准比例要求为：到1992年底，银行资本对加权风险资产的比例应达到8%，核心资本比例至少达到4%（即资本充足率）。《巴塞尔协议》是国际清算银行（bis）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。巴塞尔银行监管委员会在最新一版《巴塞尔协议》征求意见稿中说，在银行执行标准法测定自己资本充足率时，各金融监管当局有责任认定一家外部信用评级机构是否符合巴塞尔协议对其六个方面的要求，即客观、独立、透明、充分的信息披露、充分的资源及可靠性。 《巴塞尔协议》规定，资本充足率以资本对风险加权资产的比率来衡量，其目标标准比率为8％。
9，巴塞尔协议是什么意思有谁知道谢谢
巴塞尔协议是国际清算银行成员国的中央银行在瑞士的巴塞尔达成的若干重要协议的统称。其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最主要形式，并且具有很强的约束力。 历次巴塞尔协议的主要内容有： 1974年9月由国际清算银行发起，美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典十国集团及中央银行监督官员在巴塞尔开会，讨论跨国银行的国际监督与管理问题，自此形成了一系列的文件。 ①1975年协议（库克协议） 该协议对海外银行监管责任进行了明确的分工、监管的重点是现金流量与偿付能力，这是国际银行业监管机关第一次联合对国际商业银行实施监管。此外，该协议提出两个值得注意的问题：其一是特定的国际银行集团的结构问题对具体监管的影响；其二是强调监管当局之间信息交流的重要性。 ②1983年协议 由于各国的监管标准存在较大差异，东道国与母国之间监管责任划分的实际适用上也存在不同意见，致使1975年协议的弱点充分暴露。为此，巴塞尔委员会于1983年5月得到修订。该协议的两个基本思想是： 其一是任何海外银行都不能逃避监管； 其二是任何监管都应恰如其份。该协议对1975年协议的多数原则都进行了更加具体的说明。 ③1988年协议 该协议全称《巴塞尔委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》。该协议中的衡量标准和资本水平的规定，是为了通过减少各国规定的资本数量差异，以消除银行间不公平竞争；同时，委员会认为资本比率的高低又直接影响各跨国银行的偿债能力。 1988年协议比1975年协议和1983年协议中关于东道国和母国联合监管国际银行的协议又前进了一大步。因为，通过对资本充足率的规定，银行业监管机关可以加强对商业银行资本及风险资产的监管，也对衍生工具市场的监管有了量的标准。 1988年协议的基本内容有四个方面组成：资本的组成；风险加权制；目标标准比率；过渡期和实施安排。 ④1992年7月声明 该声明是巴塞尔银行监管委员会针对国际商业信贷银行倒闭给国际银行业监管带来的教训而作的。声明中设立了对国际银行最低监管标准，使得各国银行监管机关可以遵循这些标准来完成市场准入、风险监管、信息取得的要求。具体内容： 第一，所有国际银行集团和国际银行应该属于本国有能力行使统一监管的机构所监管。 第二，建立境外机构应事先得到东道国监管机构和银行或银行集团母国监管机构的同意。 第三，东道国监管当局拥有向银行或银行集团母国监管当局索取有关跨国分支机构信息的权力。 第四，如果东道国监管当局认为，要求设立机构的一方在满足以上几个最低标准方面不能使其满意，从达到最低标准的谨慎性需要考虑，该监管当局可以采取必要的限制措施，包括禁止设立该机构。
10，请问谁知道巴塞尔协定的具体内容
新巴塞尔协议 巴塞尔委员会彻底修改资本协议的工作是从1998年开始的。1999年6月，巴塞尔委员会提出了以三大支柱——资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律为主要特点的新资本监管框架草案第一稿，并广泛征求有关方面的意见。 新协议将对国际银行监管和许多银行的经营方式产生极为重要的影响。首先要指出，以三大要素(资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律)为主要特点的新协议代表了资本监管的发展趋势和方向。实践证明，单靠资本充足率无法保证单个银行乃至整个银行体系的稳定性。自从1988年资本协议问世以来，一些国家的监管部门就已在不同程度上，同时使用这三项手段强化资本监管，以实现银行稳健经营的目标。然而，将三大要素有机结合在一起，并以监管规定的形式固定下来，要求监管部门认真实施，这无疑是对成功监管经验的肯定，也是资本监管领域的一项重大突破。 与1988年资本协议所不同的是，从一开始巴塞尔委员会希望新协议的适用范围不仅局限于十国集团国家，尽管其侧重面仍是国家的“国际活跃银行”（internationally active banks）。巴塞尔委员会提出，新资本协议的各项基本原则普遍适用于全世界的所有银行，并预计非十集团国家的许多银行都将使用标准法计算最低资本要求。此外，巴塞尔委员会还希望，经过一段时间，全世界所有的大银行都能遵守新协议。客观上看，新协议一旦问世，国际金融市场的参与者很可能会采用新协议来分析各国银行的资本状况，而有关国际组织也会把新协议视为新的银行监管的国际标准，协助巴塞尔委员会在全球范围内推广新协议，并检查其实施情况。因此，发展中国家需要认真研究新协议的影响。 与1988年资本协议相比，新资本协议的内容更广、更复杂。这是因为新协议力求把资本充足率与银行面临的主要风险紧密地结合在一起，力求反映银行风险管理、监管实践的最新变化，并为尽量为发展水平不同的银行业和银行监管体系提供多项选择办法。应该说，银行监管制度的复杂程度，完全是由银行体系本身的复杂程度所决定的。十国集团国家的银行将在规定时间内实施新协议。为确保其在国际竞争中的地位，非十国集团国家也会力争在规定时间内全面实施新协议。同发达国家相比，发展中国家的市场发育程度和监管水平存在较大的差距，实施新协议的难度不可低估。在此，还必须提出，就目前的方案来说，新协议首先是十国集团国家之间的协议，还没有充足考虑发展中国家的国情。 新资本协议提出了两种处理信用风险办法：标准法和内部评级法。标准法以1988年资本协议为基础，采用外部评级机构确定风险权重，使用对象是复杂程度不高的银行。采用外部评级机构，应该说比原来以经合组织国家为界限的分类办法更客观、更能反映实际风险水平。但对包括中国在内广大发展中国家来说，在相当大的程度上，使用该法的客观条件并不存在。发展中国家国内的评级公司数量很少，也难以达到国际认可的标准；已获得评级的银行和企业数量有限；评级的成本较高，评出的结果也不一定客观可靠。若硬套标准法的规定，绝大多数企业的评级将低于BBB，风险权重为100%，甚至是150%（BB-以下的企业）。企业不会有参加评级的积极性，因为未评级企业的风险权重也不过是100%。此外，由于风险权重的提高和引入了操作风险的资本要求，采用这种方法自然会普遍提高银行的资本水平。 将内部评级法用于资本监管是新资本协议的核心内容。该方法继承了1996年市场风险补充协议的创新之处，允许使用自己内部的计量数据确定资本要求。内部评级法有两种形式，初级法和高级法。初级法仅要求银行计算出借款人的违约概率，其它风险要素值由监管部门确定。高级法则允许银行使用多项自己计算的风险要素值。为推广使用内部评级法，巴塞尔委员会为采用该法的银行从2004年起安排了3年的过渡期。搜一下：请问谁知道巴塞尔协定的具体内容再看看别人怎么说的。
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